Da dove nasce la nostra missione
"Troppi si affidano a scorciatoie nelle analisi finanziarie. Qui si preferisce la pazienza della ricerca approfondita, una metodologia trasparente e un confronto diretto con i dati storici."
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Analisi basata su fatti
Ogni affermazione parte da una domanda precisa e da dati verificabili. Nulla viene accettato senza confronto tra teoria e pratica, privilegiando sempre la chiarezza rispetto alla complessità inutile.
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Rigore metodologico
Si procede per iterazione: si testa, si osserva l'errore, si corregge la traiettoria. Solo così la modellizzazione della volatilità può davvero diventare uno strumento utile e non pura teoria.
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Trasparenza operativa
La trasparenza nell'approccio permette a chiunque di seguire il percorso logico di una valutazione quantitativa. I modelli vengono sempre spiegati nel dettaglio, senza semplificazioni eccessive.
I valori fondanti
Ogni valore riflette una scelta precisa: evitare illusioni, affidarsi all’esperienza e rendere le procedure chiare a chiunque voglia comprenderle.
Non si promettono risultati preconfezionati né si evitano i limiti dei modelli. Ogni passo viene spiegato e, se necessario, messo in discussione per favorire un confronto aperto.
Onestà metodologicaSi analizzano nuove tecniche solo dopo aver compreso i limiti di quelle attuali. Il gruppo aggiorna regolarmente le proprie pratiche in base alle evoluzioni della ricerca accademica.
Ricerca continuaTutte le procedure vengono documentate in modo dettagliato, così che chiunque possa ripercorrere il ragionamento seguito e verificare l’attendibilità delle conclusioni.
Condivisione trasparente
L’analisi non trascura mai il passato: ogni modello viene confrontato con dati reali, perché la storia offre lezioni indispensabili per evitare errori ripetuti.
Rispetto dei dati storici
Il nostro percorso
Il percorso dalla fondazione all’attuale modello di analisi quantitativa non segue una linea retta: ogni progresso nasce da un confronto critico e dal desiderio di evitare soluzioni semplicistiche.
01
[2018]
Due professionisti, formatisi su errori e successi del passato, decidono di abbandonare approcci rapidi in favore di un metodo ispirato a modelli storici e all’analisi critica delle fonti.
02
[2019]
Primi test e confronto tra modelli
Il gruppo formalizza una procedura interna di validazione dei modelli, ispirata ai protocolli accademici e testata su dati storici provenienti da mercati regolamentati europei.
03
[2021]
Diffusione dei risultati e collaborazione
Vengono pubblicate analisi sulle superfici di volatilità, con particolare attenzione alle anomalie e alla riproducibilità dei risultati. Si avvia una collaborazione con centri di ricerca italiani.
04
[2024]
Confronto pubblico e miglioramento continuo
L’approccio adottato viene presentato a un pubblico più ampio durante eventi di settore. Si raccolgono feedback utili per affinare ulteriormente le metodologie e sviluppare nuovi strumenti interpretativi.
Un gruppo di analisti guidato dall’esperienza accademica e pratica
Lorenzo Bellini, promotore della disciplina quantitativa
Responsabile della ricerca e revisione analitica
Responsabile della coerenza metodologica e del controllo qualità. Ha lavorato su modelli di volatilità fin dai primi anni 2000, combinando l’esperienza universitaria con collaborazioni presso società di consulenza indipendenti.
Giulia Romano, esperta di dati complessi e interpretazione
Analista senior in modellizzazione della volatilità
Specialista nelle applicazioni pratiche della teoria delle superfici di volatilità. Interviene sulle criticità nei dati e sviluppa strumenti interpretativi per l’analisi di serie storiche complesse.
Edoardo Ferri, specialista nella verifica dei dati
Addetto alla validazione dei modelli quantitativi
Collabora alle attività di verifica e documentazione dei processi. Ha una formazione in statistica e ha maturato esperienza presso centri di ricerca finanziaria, occupandosi di validazione dei risultati e comunicazione tecnica.